Rien de très complexe, la plupart des étapes sont bien documentées, sauf que la validation DKIM n'était pas reconnue par Mailjet.
Commençons par le commencement, quelle est la configuration nécessaire:
Tout d'abord allons dans l'interface de Mailjet, dans les Préférences du compte:

Puis aller dans Configuration de l'authentification SPF/DKIM:

Et enfin ⚙️ sur le domaine à configurer → Configuration de l'authentification SPF/DKIM

Comme vous pouvez le voir la configuration est valide mais pour cela il faut que votre zone DNS soit bien configurée:

Donc il y a deux points à configurer dans votre DNS:
- Configuration SPF
- Configuration DKIM
Configuration SPF
L'interface de Mailjet a prémâché le travail, dans la Valeur il y a votre configuration actuelle + incude:spf.mailjet.com
Si vous êtes chez OVH, dans l'interface de gestion de votre zone DNS il faut chercher le type SPF et l'éditer pour ajouter le nouvel include:

Il suffit d'éditer l'enregistrement (…) et d'ajouter le nouvel include:

Si l'enregistrement n'existe pas encore, il suffit de le créer.
Configuration DKIM
Là je suis resté bloqué sur un point un peu idiot 😅.
Il faut créer un nouvel enregistrement et l'interface d'OVH propose de créer une nouvelle entrée de type DKIM → ne le faites pas!
L'interface d'OVH fait correctement son job, mais l'enregistrement aura un ; (point-virgule) à la fin et apparemment le test de Mailjet n'en veut pas (je n'avais pas menti en disant que c'était un peu idiot).
Donc il faut simplement créer une entrée de type TXT et copier/coller la valeur proposée dans l'interface de Mailjet:

Je recommande également de copier/coller la partie Nom d'hôte car il y a un . difficile à voir (si si entre mailjet et _domainkey)
Conclusion
Comme je l'avais dit, rien de complexe, juste ce problème de point-virgule qui empêche de valider correctement l'enregistrement DKIM chez Mailjet (et uniquement là, car celui créé par OVH était bel et bien valide).
Aller plus loin
Maintenant que vous avez une configuration valide, vous pouvez envoyer des mails depuis n'importe quelle application, votre site web ou Odoo. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide.